Software de gestión AIFM Advanced

de simulaciónde pruebade planificación

La versión avanzada de Opture AIFM (Integrated Fund Risk Managemnent) se basa en la versión básica de Opture AIFM y contiene funciones y características adicionales. El software es utilizado por las casas emisoras que utilizan modelos y métodos profesionales de GR debido a la volatilidad y complejidad de su negocio. El sistema Opture AIFM Advanced calcula indicadores de riesgo clave como VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD, etc. para dirigir bajo aspectos de riesgo-rentabilidad y para la comunicación con inversores "cualificados". El software Opture AIFM Advanced incluye un simulador Monte Carlo de alto rendimiento para la agregación de riesgos y, si se desea, puede vincularse a la planificación de la liquidez o a la cuenta de pérdidas y ganancias. Características Software RM profesional Cumplimiento de los requisitos GFIA-D Cálculo de KRI y límites de riesgo Simulaciones de pruebas de tensión Separación funcional implementada Profes. Modelos y métodos de GR Informes actualizados automáticamente Función de distribución y KRI Opture calcula todos los indicadores clave de riesgo (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) para los FIA individuales y a nivel de la sociedad gestora de capital (KVG) para cualquier nivel de confianza, entre otras cosas, como base para el cálculo de los límites de riesgo Matriz de correlaciones En el marco de la agregación de riesgos con simulación Monte Carlo, se consideran las interdependencias / correlaciones entre los riesgos individuales. Opture calcula automáticamente esta matriz de correlación (basada en un modelo multifactorial) Matriz Riesgo-Rendimiento La matriz de riesgo-rentabilidad muestra cuánto riesgo se incluye en la rentabilidad prevista por FIA. Este ratio es relevante tanto para los inversores como para la gestión orientada al valor a nivel de FIA y GFIA